Дончиан до глубокой старости работал, оставаясь успешным трейдером и показывая своим примером, что никто не является слишком старым для работы на бирже. Широкую известность Канал Дончиана получил благодаря созданной на его основе стратегии следования за трендом “Черепахи” (Turtle Trading System). В этой известной стратегии Ричарда Денниса (Richard Dennis) для входа используется пробитие границ Канала Дончиана с периодом 20 дней. Группа начинающих трейдеров сумела показать неплохой результат, следуя этой стратегии. Вы должны начать с размещения индикатора на графике, который предпочтительно должен быть свечным.
Стоп Лосс ставится за нижнюю границу канала или за локальный минимум. В дальнейшем, Стоп постепенно переносится вверх, вслед за движением тренда. Ценовой канал строится при наличии двух ключевых максимумов или минимумов на выбранном таймфрейме. Преимущество методики Price Channel состоит в том, что ценовые каналы строятся только с использованием данных движения цены.
Ричард Дончиан (Richard Donchian) создал одну из лучших торговых систем, основанных на прорыве ценой четырехнедельного ценового канала. Эта система широко используется трейдерами на дневных, недельных и месячных графиках. Этот метод хорошо работает в обоих направлениях, когда на рынке присутствует сильная тенденция вверх или вниз. В целом, на основе канала Дончиана можно собрать довольно интересную и не лишенную смысла стратегию торговли. Однако прежде чем начинать трейдинг на реальном торговом счете лучше будет протестировать индикатор с разными параметрами и на разных временных интервалах.
Такое обычно происходит перед началом нового тренда или перед продолжением тренда после длительного периода консолидации цены (флэта). К слову сказать, те самые «Черепахи» использовали канал с периодом 55, и как показывает история, нисколько в этом не прогадали. Многие опытные трейдеры, использующие в работе трендовые индикаторы, отдают свое предпочтение инструменту под названием Канал Дончиана. Благодаря этому индикатору можно получить сведения о ситуации на финансовом рынке и воспользоваться сигналами на покупку или продажу.
Это полезно для определения ценовых прорывов и также используется в некоторых системах отслеживания трендов. Индикатор канала Дончиана доступен в многочисленных версиях для MT4 и иногда подает ложные сигналы, которые можно минимизировать с помощью фильтров. Например, если ATR составляет 101 пипс, начальный стоп-лосс будет размещен в 202 пипсах от цены входа, а затем обновлен вручную, как только минимум/максимум в 10 или 20 бар будет ниже/выше, чем начальный стоп. Хотя индикатор Дончиан является хорошо известным индикатором, он не входит в число стандартных индикаторов, которые поставляются с MetaTrader 4. Если вы хотите использовать его на MT4, вам необходимо установить расширение Supreme Edition для MT4. При этом на низких таймфреймах он все же может иногда ошибаться, так как на таких графиках присутствует рыночный шум.
Линии поддержки и сопротивления здесь окрашены в разные цвета – красный и зеленый. Инвесторы, знакомые с классическими техническими индикаторами, наверняка найдут сходство с Полосами Боллинджера . Так же, как у этого трендового инструмента, границы donchian channel в зависимости от волатильности на определенный период могут приближаться друг к другу или расходиться.
Для определения степени волатильности рынка по принципу определенного диапазона цены с помощью min и max применяется технический индикатор канал Дончиана, разработанный Ричардом Дончианом в 70-х годах. Инструмент donchian channel обладает несложными настройками, которые при необходимости можно отредактировать, чтобы сделать индикатор более удобным для восприятия или изменить его чувствительность. В процессе работы биржевым аналитиком, Дончян разработал целый свод правил торговли основанной на следовании за трендом (за что впоследствии его начали называть отцом торговли «путём следования за трендом»).
Несмотря на то, что канал Дончиана является довольно эффективным инструментом, открывать сделки только по его сигналам не рекомендуется. Необходимо использовать дополнительные инструменты для подтверждения сигнала. По этой системе открываем позиции при пробое канала в сторону выхода цены из модели или при пробое середины канала и закрываем позиции при достижении его границ канала. Как вы уже наверно заметили, рассматриваемый нами канал Дончиана, представляет собой классический индикатор волатильности. При повышении волатильности канал расширяется, а при её уменьшении – сужается. Фактически расстояние между границами канала в пунктах, можно считать текущей величиной волатильности.
Мы использовали правила стратегии Turtle с этими настройками для этого конкретного примера. Если бы никакого большого тренда не возникло, небольшие потери от ложных прорывов сократили бы еще сильнее и так ограниченный капитал Черепах. Как Экхардт научил Черепах справляться с полосами неудач и защищать свой капитал? Если вы хотите бесплатно улучшить свою торговлю, почему бы не загрузить специальный плагин MetaTrader Supreme Edition? Он включает в себя полный профессионально закодированный индикатор канала Дончиана. В MetaTrader 4 (MT4) выставлено значение по умолчанию 20, но вы можете установить любое значение, которое вы предпочитаете.
Но надо понимать, что при таком закрытии трейдер может лишиться всей заработанной прибыли. Кроме этого, цена при прохождении до противоположной границы канала, может вывести трейдерскую позицию в убыток. На рисунке изображен часовой график евро/доллар, на котором в свою очередь отмечены ценовые каналы.
После определения условий для открытия сделки нужно определиться, когда ее нужно закрывать. В стратегии не используются традиционные методы для определения целевых уровней. Его основное использование, однако, состоит в том, чтобы подать сигнал на открытие длинной или короткой позиции. Индикатор канала Дончиана отсутствует в терминале mt4, скачиваем его по ссылке в конце статьи. DraftKings Inc., акции которой торгуются на NASDAQ, является одной из крупнейших компаний на рынке онлайн-ставок на спорт.
Для успешного применения рекомендуется подробно ознакомиться с его функциональными возможностями и принципами работы. Maximum – период индикатора (количество свечей графика, по которому рассчитываются верхняя граница канала), в примере 25. Рисование ценового канала требует от трейдера определенного опыта, поскольку цена постоянно обновляет свои максимумы и минимумы, тем самым ценовой канал может расширяться или сужаться. Индикатор Price Channel (Ценовой канал) — классический индикатор семейства Envelope, применение которого позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Как мы отмечали ранее, канальные стратегии заслуженно пользуются популярностью среди игроков рынка.
Данный индикатор носит имя своего легендарного автора – Ричарда Дончиана, именно его называют отцом современных систем следования за трендом и знаменитая «черепашья торговая система» основана на его работах. Любая информация, предоставленная в статьях этого сайта, является частным мнением её автора. Данные статьи не представляют собой руководство к действию или торговле. Авторы статей и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров. Большинство криптовалют очень волатильны и требуют адекватных индикаторов, чтобы дать представление о реальном состоянии рынка.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что стратегия подходит в основном для долгосрочной и позиционной торговли. Открытие позиций осуществляется при пробое ценовых уровней, максимума и минимума, по сути, применяется простая пробойная стратегия. Торговая система очень зависимая от умения вовремя ухватить экстраординарное событие или важную тенденцию. Кроме того системе присущи достаточно большие просадки и низкое отношение прбылей к убыткам в связи с существенным числом ложных прорывов цены”. Канал Дончиана есть не во всех торговых терминалах, поэтому для его использования вам нужно скачать файл индикатора и установить в свой терминал. Скачать индикатор Канал Дончиана для MetaTrader 4 можно по ссылке в конце этой статьи.
Как уже упоминалось, вы можете использовать те же правила на медвежьих рынках, в этом случае вы будете открывать шорт позиции. Конечно, стратегия с каналом Дончиана может быть использована для любого торгового актива, в том числе и для криптовалют. Эта стратегия имеет некоторые четко определенные правила для торговли, которые порадуют новичков. Причина, по которой он был создан, заключается главным образом в том, чтобы помочь https://finprotect.info/kanal-donchiana/ трейдерам определить волатильность цены актива и объективно определить прорывы. Это один из самых простых торговых индикаторов, подходящих как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров, а его универсальность делает его применимым ко всем рынкам, включая криптовалюты. Данные методы с успехом можно применять на товарно-сырьевом и фондовом рынке, так как данные площадки являются трендовыми, бычьими, по своей сути.
Таким периодом для Ричарда Дончиан был отрезок в 2 торговые недели. Согласно его концепции, необходимо закрывать короткие позиции и покупать актив, если цена сформировала новый 2-х недельный максимум (для каждого торгового ресурса определяется оптимальный размер временных рамок). Профит можно закрывать у нижней границы канала, при достижении комфортного соотношения Стоп/Профит, или когда появятся явные признаки разворота нисходящего движения цены. Первое значение «period» считается ключевым параметром, от которого во многом зависит количество сигналов, а так же их истинность и отработка. Этот показатель присутствует во всех индикаторах и служит для адаптации к конкретной ТС и таймфрейму.
Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Единственное, на что следует обратить особое внимание — настройки инструмента. Среди трейдеров нет однозначного мнения о том, какие данные следует вносить в настройки советника.
Ричард Дончиан рекомендовал применять период 20 для построения Donchian Channel. Это обозначает, что на каждой свечке индикатор анализирует значения предыдущих 20 свечей и находит минимальное и максимальное значения, которые и отображает в виде верхней и нижней границ канала. Тем не менее, период 20 оказывается эффективным для построения Donchian Channel и на графиках меньших периодов. Эффективны также результаты использования канала с периодами 18, 24, в то время как торговая стратегия “Черепах” использовала период 55 (важно отметить – для входа). Помимо экстремумов канала, осевая линия также может давать значимые сигналы.
По сути, Канал Дончиана можно назвать индикатором волатильности, поскольку он основан на вычислении ценового диапазона с использованием недавних наибольших и наименьших цен финансового инструмента. А в ситуации, когда пробой происходит на высокой волатильности (область отмечена красной линией), то цена, сформировав пробой канала, моментально разворачивается и уходит против открытых позиций на продажу актива. Однако тактика торговли на пробой на валютном рынке также может применяться. В тот период, когда биржа находится в стабильном состоянии (горизонтальное расположение канала), часть сигналов может приходить и от его средней линии. В этом случае она может представлять собой уровень поддержки/сопротивления. Таким образом, цена, которая достигла этой линии и сформировала один из разворотных паттернов, дойдя до нее, может пойти в обратную сторону.
Открываем длинные или короткие позиции, когда цена пробивает верхний или нижний уровень канала. Для того чтобы построить канал Дончиана в торговом терминале МТ4, нужно перейти по пунктам меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Пользовательский» — «IFX_Donchian». Я показываю на примере торгового терминала от компании Инстафорекс, отсюда и префикс «IFX_» перед названием индикатора. Если ваш терминал предоставлен другим брокером, то название может несколько отличаться. Период времени задаётся через число свечей, а потому, например, период 20 для дневного графика равен 20 дням, для часового – 20 часам, а для пятиминутного – 100 минутам.
Вам, как трейдеру, следует определиться с таймфреймом, хотя период, по умолчанию используемый в классической системе Дончиана, составляет 20 дней. Также вам может быть интересно узнать о торговом индикаторе, который прост в использовании и является частью результативной торговой стратегии. Прежде чем углубляться в подробности, давайте проведем краткое ознакомление с индикатором Каналы Дончиан. Актив для торговли должен иметь среднюю или высокую волатильность. Теневой пробой обычно указывает на разворот цены от пробитой границы. Рекомендуем также изучить другие индикаторы волатильности форекс, среди которых ATR, Bollinger Bands, Канал Кельтнера, CCI, Notis и другие.
Период «20» говорит о том, что на минутном графике канал для построения использует (и сглаживает) информацию за 20 последних минут. При работе на часовом интервале, речь пойдет о 20 часах, на дневном – о 20 днях и так далее. Канал Дончиана строится на основании абсолютного минимума и абсолютного максимума цены за выбранный в его настройках период времени. Верхняя граница канала проводится через максимум заданного периода, а нижняя граница – через минимальное значение цены соответствующее тому же периоду. Ордер на покупку можно открывать, когда произошло истинное пробитие верхней границы коридора и свеча закрылась над ней. Ордер на продажу устанавливают, когда свеча пробивает нижнюю границу канала и закрывается ниже нее.
Чтобы настроить диаграмму Turtle, примените индикатор канала Admirals Donchian три раза. Первая система (System One) использовала 20-дневный ценовой прорыв для входа. Вход был отфильтрован по правилу, которое было разработано, чтобы увеличить шансы поймать большой тренд, согласно которому торговый сигнал следует игнорировать, если последний сигнал был прибыльным. При совпадении всех трех сигналов одновременно можно открывать Sell-ордер. Прибыль можно фиксировать по Take-Profit, равному минимум двум стоп-лоссам.